Liczba wydanych publikacji: 955

Modelowanie derywatów kredytowych

Modelowanie derywatów kredytowych

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• indeks…

Szczegóły produktu

Tytuł: Modelowanie derywatów kredytowych
Autor: Dominic O’Kane
Ilość str. 652
Format: B5 (176 x 250 mm)
Oprawa: Twarda
Wydano: Wolters Kluwer Polska – OFICYNA , 2011r.
ISBN: 978-83-264-1168-7
Opis: Modelowanie derywatów kredytowych to aktualny i wyczerpujący, a przy tym przystępny i praktyczny przewodnik po wycenie kredytowych instrumentów pochodnych oraz zarządzaniu związanym z nimi ryzykiem. Zawiera zarówno szczegółowe wprowadzenie do tematu modelowania kredytowych instrumentów pochodnych, jak i pomocny materiał dla praktyków.Ogromną zaletą książki jest jej aktualność. Przedstawiono w niej wiele ważnych instrumentów, które wykształciły się na rynku w ciągu ostatnich 4-5 lat. Można wśród nich wymienić indeksy portfela CDS i wszystkie bazujące na nich produkty. Książka nie pomija również wyzwań modelowania jednotranszowych CDO wobec asymetrii korelacji ani wyceny i oceny ryzyka nowszych produktów, jak CDS o stałym terminie zapadalności, opcje na swap portfela, struktury CDO squared oraz CPPI i CPDO dotyczące instrumentów kredytowych.